สวัสดีคร๊าบบบ ตอนที่ 11 เรื่อง “4 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ Indicators ที่มือใหม่ต้องรู้” จะเป็นตอนสุดท้ายของซีรี่ย์ “3 ตัวช่วยรวยด้วยเทคนิค” แล้วนะครับ โดยเนื้อหา ในตอนนี้จะรวบรวมจากประสบการณ์ การให้คำแนะนำ และงานสอน ซึ่งมักจะเจอกับคำถาม 4 ข้อนี้อยู่บ่อย ๆ จึงอยากจะเอามาแชร์ เพราะคิดว่าผู้อ่านหลายคนก็คงจะสงสัยประเด็นเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกัน มาเริ่มกันเลยครับ...
ข้อที่ 1 : Indicators ตัวไหนใช้งานได้ดีที่สุด ?
ความคาดหวังของมือใหม่หลายคน คือ อยากจะหา Indicators ที่ดีที่สุด ให้สัญญาณซื้อขายที่แม่นยำที่สุด มาใช้งาน ผมจึงมักจะเจอกับคำถามประมาณนี้ ว่า
“ Indicators ตัวไหนใช้งานได้ดีที่สุด และแม่นยำที่สุด?”
“ Indicators ที่ใช้วิเคราะห์ Momentum ระหว่าง RSI (Relative Strength Index), CCI (Commodity Channel Index), และ Stochastic ตัวไหนดีกว่ากัน?”
“ Indicators ประเภท Moving Average ระหว่าง SMA (Simple Moving Average), EMA (Exponential Moving Average) และ WMA (Weighted Moving Average) ตัวไหนใช้งานได้ดีกว่ากัน?”
คำตอบก็ คือ ไม่มี Indicators ตัวไหนที่ใช้งานได้ดีกว่าตัวอื่น หรือแม่นยำที่สุด สิ่งที่ควรทำความเข้าใจก่อนคือ
- Indicators แต่ละตัวให้ข้อมูลในแง่มุมที่แตกต่างกัน เช่น Moving Average ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น, RSI ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Momentum, ส่วน MACD ให้ข้อมูลทั้งด้านทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น และ Momentum พร้อม ๆ กัน
- Indicators ที่ให้ข้อมูลในแง่มุมเดียวกัน ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนให้ข้อมูลได้ดีที่สุด แต่มีข้อสังเกตุ คือ การตั้งค่า Parameter หรือจำนวนวันย้อนหลังในการคำนวณค่า Indicators ที่แตกต่างกัน ให้ Indicators ส่งสัญญาณช้าหรือเร็วแตกต่างกัน โดยถ้าเลือกใช้จำนวนวันย้อนหลังที่น้อย จะทำให้ Indicators เคลื่อนที่เร็ว และให้สัญญาณเร็ว แต่ถ้าเลือกจำนวนวันย้อนหลังที่มากจะทำให้ Indicators เคลื่อนที่ช้า และให้สัญญาณช้ากว่า
- Indicators ประเภทเดียวกัน แต่ให้น้ำหนักของข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากัน เช่น SMA จะให้น้ำหนักของข้อมูลทุกตัวเท่ากัน ส่วน EMA จะให้น้ำหนักข้อมูลใหม่มากกว่าข้อมูลเก่า ก็ไม่มีการทดลองใดที่สามารถจะสนับสนุนได้ว่า Indicators ตัวไหนใช้งานได้ดีกว่ากัน แต่สิ่งที่จะให้ข้อมูลได้ คือ Indicators ตัวไหนมีคนนิยมมากว่ากัน ระหว่าง SMA EMA WMA ก็คงต้องตอบว่า EMA มีคนนิยมใช้งานมากที่สุด และผมก็เลือกใช้งาน EMA ด้วยเหตุผลนี้
ข้อที่ 2 : ใช้ Indicators หลายตัวพร้อมกันดีหรือไม่ ?
ผมเห็นมือใหม่หลายคนพยายามที่จะวิเคราะห์กราฟ โดยเลือกใช้งาน Indicatorsจำนวนหลาย ๆ ตัวพร้อมกัน ด้วยความเชื่อที่ว่า ยิ่งดู Indicators หลายตัวจะช่วยยืนยันและเพิ่มความมั่นใจว่าการวิเคราะห์จะมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เวลาที่วิเคราะห์กราฟหุ้นทางเทคนิคเราควรให้ความสนใจ Indicators อย่างมากแค่เพียง 2-3 ตัวก็เพียงพอ!!! แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราจะต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า Indicators ที่เรากำลังให้ความสนใจนั้นใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อะไร และให้ข้อมูลหรือบอกความหมายอะไรแก่เรา
การเลือกใช้งาน Indicators เราควรเลือกใช้ Indicators ที่แต่ละตัวที่ให้ข้อมูลในมุมมองที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ Indicators หลายตัว แต่ทั้งหมดเป็น Indicators ที่ให้ข้อมูลแบบเดียวกัน เป็นการกระทำที่เสียเวลาเปล่าและไม่ได้เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้น
ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าเราเลือกใช้ RSI (Relative Strength Index), CCI (Commodity Channel Index), และ Stochastic พร้อมๆกัน ซึ่ง Indicators ทั้ง 3 ตัวนี้ใช้สำหรับให้ข้อมูล Momentum เหมือนกัน ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ Indicators ทั้ง 3 ตัว จะให้ผลที่ใกล้เคียงกันและสอดคล้องกัน
นอกจากนั้นการรอสัญญาณซื้อหรือสัญญาขายจาก Indicators หลายตัวให้เกิดสัญญาณเพื่อยืนยันการลงมือซื้อขายจนครบทุกตัวมีข้อเสีย คือ ทำให้เราตัดสินใจลงมือซื้อขายที่ช้าลงโดยไม่เกิดประโยชน์ เพราะ การทำเช่นนี้เป็นการรอให้ Indicators ตัวที่ส่งสัญญาณซื้อขายที่ช้าที่สุดในเหตุการณ์ครั้งนั้นๆ ส่งสัญญาณเราจึงค่อยลงมือซื้อขาย (Maximize Waiting Time) กลับทำให้จังหวะที่เราลงมือซื้อขายเป็นจังหวะที่ช้าเกินไปเสมอ
ข้อที่ 3 : Indicators ตัวใหม่ๆ ใช้งานได้ดีกว่าตัวเก่า ๆ
ถึงแม้ในปัจจุบันจะมี Indicators ถูกคิดค้นขึ้นใหม่มากมาย และก็มีหลายคนที่กำลังพยายามขวนขวายหา Indicators ตัวใหม่ๆ มาใช้ โดยมีความเชื่อว่า Indicators ที่ถูกคิดค้นขึ้นใหม่ หรือมีสูตรการคำนวณที่ยุ่งยาก จะนำไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าหรือมีความถูกต้องแม่นยำกว่า Indicators ตัวเก่า ๆ
แต่จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องไปพยายามหา Indicators ใหม่ ๆ มาใช้งานหรอกครับ เพราะเวลาที่ผมวิเคราะห์กราฟหุ้น ผมก็ยังคงใช้ Indicators ที่ถูกคิดค้นขึ้นมานานแล้ว แต่ยังเป็น Indicators ที่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน คือ EMA, MACD ,และ RSI โดยไม่ได้ศึกษา Indicator ตัวใหม่ ๆ เลย
เหตุผล คือ สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญมากกว่า ได้แก่ การทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการใช้งานของ Indicators ที่เราจะนำมาใช้ว่าให้ข้อมูลอะไรกับเรา และ Indicators แต่ละตัวมีข้อจำกัด ข้อดี ข้อเสีย ในการนำไปใช้งานอย่างไร หรือ Indicators แต่ละตัวเหมาะสำหรับใช้งานกับสถานการณ์ของการเคลื่อนที่ของราคาแบบไหน
ถึงแม้จะมี Indicators ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่มากมาย แต่เมื่อเวลาผ่านไป Indicators ที่ถูกคิดค้นขี้นมาใหม่เหล่านั้นหลายตัวก็ไม่ได้รับความนิยมและไม่ถูกนำไปใช้งาน แต่ในทางกลับกันตัวชี้วัดที่ถูกคิดค้นขึ้นมานานแล้ว และปัจจุบันยังมีคนใช้อยู่อย่างแพร่หลายแสดงว่ามันได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
ข้อที่ 4 : ค่า Parameter เท่าไหร่ ใช้งานได้ดีที่สุด
ตัวอย่างคำถาม เกี่ยวกับการกำหนดค่า Parameter สำหรับ Indicators ที่ผมเจอถามบ่อย ๆ ได้แก่
“ จะใช้จำนวนวันย้อนหลังในการคำนวณ Moving Average กี่วันดีที่สุด ? “
“ จะใช้จำนวนวันย้อนหลังในการคำนวณ RSI กี่วันจะให้สัญญาณซื้อขายได้แม่ยำที่สุด ? “
“ จะตั้งค่าจำนวนวันย้อนหลังใจการคำนวณ Indicators จำนวนวันที่น้อย ดีกว่า จำนวนวันที่มากหรือไม่ ? ”
คำตอบ ก็คือ ไม่มี Parameter ที่ดีทีสุดในการคำนวณค่า Indicators &#x